A-IRB: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(n) |
(d) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''A-IRB, A-IRBA''' (''Advanced Internal Risk-Based, Approach''). – zaawansowana metoda [[IRB]] sugerowana z standardach [[Bazylea II]]; banki mogą w niej stosować swoje własne jakościowe modele rynkowe – uzgadniane z lokalnym regulatorem rynku; na podstawie własnych modeli banki powinny oszacować wskaźniki związane z zagrożeniem niewypłacalnością. | '''A-IRB, A-IRBA''' (''Advanced Internal Risk-Based, Approach''). – zaawansowana metoda [[IRB]] sugerowana z standardach [[Bazylea II]]; banki mogą w niej stosować swoje własne jakościowe modele rynkowe – uzgadniane z lokalnym regulatorem rynku; na podstawie własnych modeli banki powinny oszacować wskaźniki związane z zagrożeniem niewypłacalnością. | ||
| + | [[Kategoria:bankowość]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:41, 9 maj 2012
A-IRB, A-IRBA (Advanced Internal Risk-Based, Approach). – zaawansowana metoda IRB sugerowana z standardach Bazylea II; banki mogą w niej stosować swoje własne jakościowe modele rynkowe – uzgadniane z lokalnym regulatorem rynku; na podstawie własnych modeli banki powinny oszacować wskaźniki związane z zagrożeniem niewypłacalnością.
